建议报告（不改交易）

自动扫描历史数据，找出“胜率/均值收益显著更高”的分桶条件，供你手动决定是否收紧过滤或调整策略参数。

结果来源（outcome）

决策过滤（decision）

建议实盘用 EXECUTED；paper 可留空或 EXECUTED。

扫描上限（limit_scan）

越大越慢；样本太少建议不稳定。

时间窗口

按信号 created_at 过滤（开仓时间）。

桶最小样本（min_bucket_count）

每个桶最少样本数，越大越稳。

最小胜率提升（min_win_rate_delta）

相对整体胜率提升（0.05=+5%）。

最小均值收益提升（min_avg_profit_delta）

相对整体均值收益提升（%）。

基准线（baseline）

样本数

胜率

均值收益（%）

缺失标签

导出过滤器草案（不启用）

用于把“建议条件”转换成过滤器规则 JSON（默认全部 disabled），可复制/下载，或一键写入到设置里。

写入前把草案中所有规则的 enabled 设为 true（更严格，可能显著减少交易）写入后同时开启 feature_filter.enabled（立即生效；建议先小范围启用或观察几天）

打开设置

（未生成）

提示：funding/OI/基差/盘口相关建议，需要先在设置里开启 `perp_features.enabled`（盘口还需 `perp_features.include_orderbook`），否则会出现 missing_metric 很高。

规则效果面板（不改交易）

基于历史标签（real/paper outcome），模拟“当前草案勾选/当前设置规则”的放行比例、胜率与均值收益变化。建议先用最近30/90天观察稳定性。

解释：这个面板是“离线回测统计”，不包含滑点/延迟/风控变化；用于筛选更稳的入场条件（提高胜率），不保证未来必然有效。